Corona-Stresstest für kleinere Banken
Mit dieser Frage hat sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - kurz BaFin - befasst. Sie unterzog als zuständige Aufsichtsbehörde rund 1.400 kleinere Kreditinstitute im Land einem Corona-Stresstest. Keines dieser Institute ist als einzelnes systemrelevant, in ihrer Gesamtheit sind die kleinen Banken es schon. In erster Linie handelt es sich um Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken.
Ein pessimistisches und ein super-pessimistisches Szenario
Der Stresstest wurde ohne Beteiligung der Banken unter Nutzung der bei der BaFin vorhandenen Daten durchgeführt. Man wollte die Institute in der Corona-Ausnahmesituation nicht noch mit zusätzlichen Erhebungen belasten und dort Kapazitäten binden. Vor Corona wiesen die Banken eine durchschnittliche harte Kernkapitalquote von 15,9 Prozent auf. Daran anknüpfend spielte die BaFin zwei pessimistische Szenarien zur wirtschaftlichen Entwicklung und ihren Auswirkungen auf die Banken-Kapitalisierung durch:
- bei einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,1 Prozent in diesem Jahr würde die Kernkapitalquote auf 11,8 Prozent sinken - bedingt durch Kredit- und Marktrisiken;
- ginge das BIP noch stärker um 10,8 Prozent zurück, würde sich die Kernkapitalquote auf 10,2 Prozent verringern - im Wesentlichen durch noch höhere Kreditausfälle bedingt.
Derzeit keine große Gefahr einer Unterkapitalisierung
In beiden Szenarien würde sich die Kapitalausstattung verschlechtern, wäre aber noch ausreichend. Mögliche Maßnahmen zur Gegensteuerung und staatliche Hilfen sind dabei nicht einmal berücksichtigt. Die Bundesregierung geht derzeit von einem BIP-Rückgang von 6,2 Prozent in 2020 aus - weniger als in den Szenarien unterstellt. Bewahrheitet sich diese Prognose, dürfte der Kapitalschwund noch geringer ausfallen.
Die kleineren Institute scheinen damit recht krisenfest aufgestellt. Corona belastet zwar die Banken, bringt sie aber nicht in Schieflage.
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